Статья: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ И ВАЛИДАЦИИ ML-МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ДОХОДОВ ЗАЁМЩИКОВ В РАМКАХ МОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА (2026)

Читать онлайн

В статье на основе практического опыта разработки регуляторных ML-моделей оценки дохода систематизированы методологические рекомендации для банков, применяющих модельный подход согласно Указанию Банка России № 6579-У. Предложена авторская трёхуровневая система оценки качества модели, включающая точность (САОП в разрезе децилей), репрезентативность (ИСП) и коммерческий эффект; последний формализован в виде кредитной составляющей (прирост выдач за счёт перехода заёмщиков из сегмента ПДН > 50% в ПДН ≤ 50%) и капитальной составляющей (снижение активов, взвешенных с учётом риска). Раскрыта регуляторная логика выбора метрики САОП и децильной структуры её контроля. Классифицированы три фундаментальные методологические проблемы разработки: выбор целевого признака, смещение отбора в обучающей выборке и управление временным дрейфом прогноза. Для каждой проблемы предложены конкретные инструменты решения: стратификация выборки, Propensity Score Matching, Inverse Probability Weighting, динамическая региональная калибровка. Проанализированы методологические последствия изменений Указания № 7286-У (2026 г.).

Ключевые фразы: банки, банковское дело, кредитование, пдн, оценка дохода заёмщика, цб, указание 6579-у, макропруденциальное регулирование, ml-модели, валидация
Автор (ы): Осипов Артем Размикович (Osipov A. R.)
Журнал: ЭКОНОМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Экономика
УДК
336.71. Банковское дело. Банки
Для цитирования:
ОСИПОВ А. Р. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ И ВАЛИДАЦИИ ML-МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ДОХОДОВ ЗАЁМЩИКОВ В РАМКАХ МОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА // ЭКОНОМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 2026. ТОМ 16, № 4A
Текстовый фрагмент статьи
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.