Статья: МЕТОДИКА ПРЕСЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (2026)

Читать онлайн

В статье рассматривается проблема противодействия финансовым правонарушениям с использованием цифровых активов в российских кредитных организациях. Авторами предложена экономико-математическая модель оценки интегрального риска клиента и транзакции, основанная на линейной аддитивной свертке семи факторов.

Целью статьи является разработка экономически обоснованной методики риск-ориентированного контроля операций с цифровыми активами в кредитных организациях, позволяющую дифференцировать клиентов и транзакции по уровню риска без полного запрета на проведение таких операций, подтверждение гипотезы о целесообразности разработки такой модели.

Методами исследования выступают экономико-математическое моделирование, сценарный анализ, сравнительный анализ и анализ финансовой отчётности.

В результате работы была построена семифакторная модель интегрального риска клиента и транзакции, разработан алгоритм работы подразделения с такой моделью, выполнен сценарный расчет NPV.

Выводы: выдвинутая гипотеза была частично подтверждена. Предложенная модель эффективна только для крупных системно значимых и подсанкционных банков.

Ключевые фразы: ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ, криптовалюта, финансовые правонарушения, кредитные организации, финансовый мониторинг, подфт, риск-ориентированный контроль, ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, блокчейн-аналитика
Автор (ы): Коробков Денис Алексеевич (Korobkov D. A.), Смирнов Валерий Валерьевич (Smirnov V. V.)
Журнал: ЭКОНОМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Экономика
УДК
336.7. Денежное обращение. Банковское дело. Биржи
Для цитирования:
КОРОБКОВ Д. А., СМИРНОВ В. В. МЕТОДИКА ПРЕСЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ // ЭКОНОМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 2026. ТОМ 16, № 4A
Текстовый фрагмент статьи
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.