Статья: АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МОДЕЛЯХ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ (2025)

Читать онлайн

Проведено обобщение на случай многомерной модели Хестона асимптотической оценки функции плотности на бесконечности, доказанной ранее для случая однофакторной модели. Доказательство основано на аффинности модели Хестона, преобразовании Меллина и оценки полученных интегралов при помощи метода перевала.

Ключевые фразы: асимптотическая формула для стоимости опциона, многомер- ная модель хестона, преобразование меллина
Автор (ы): Буслова Кристина Владимировна (Buslova K. V.)
Журнал: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ СВФУ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Математика
УДК
517.955. Задачи Коши для дифференциальных уравнений с частными производными
Для цитирования:
БУСЛОВА К. В. АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МОДЕЛЯХ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ // МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ СВФУ. 2025. № 1, ТОМ 32
Текстовый фрагмент статьи
Моя история просмотров (10)
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.