Публикации автора

Задача об оптимальном исполнении биржевых заявок является одной из самых важных для всех институциональных инвесторов как зарубежных, так и российского фондового рынка. Представлен подход для поиска оптимальной торговой стратегии, основанный на глубоком обучении с подкреплением (RL). Для анализа и моделирования среды мы используем исторические потоки входящих заявок на Московской бирже за апрель 2025 года для акций обыкновенных ПАО «Аэрофлот» (AFLT). Главные нововведения в рассматриваемой модели заключаются в более полном описании текущего рыночного состояния и применении более сложных моделей ценового влияния, приближающих условия торговли в моделируемой среде к реальным. Основные компоненты, используемые в модели, – состояние таблицы котировок, пропагатор и зависящая от объема исполнения функция временного влияния, – являются важными факторами принятия решений агента. Для того чтобы сделать систему принятия решений более прозрачной, мы исследуем вопрос важности признаков состояния среды, применяя аппарат теории игр и рассчитывая значения Шепли для каждого признака. Полученные результаты показывают, что RL-решение в рамках представленной модели оказывается лучше тривиальных стратегий в терминах дефицита исполнения, а также что принятие решения зависит от текущего состояния таблицы котировок

В статье исследуются вопросы, связанные с управлением и стабилизацией колебаний в иерархической цепочке осцилляторов с гистерезисными связями. Гистерезисные связи формализуются с помощью феноменологической модели Боука - Вена. Масса, жесткость и демпфирующие свойства осцилляторов заданы таким образом, чтобы они соответствовали определенному правилу масштабирования, и уменьшаются вдоль цепи по геометрической прогрессии, формируя таким образом иерархию. Проводится верификация модели с помощью гипотезы Колмогорова, подобно тому как это делается для сформировавшихся турбулентных потоков. Для этого строятся энергетические спектры в условиях гистерезиса в связях и без него при различных амплитудах внешней силы. В результате вычислительных экспериментов показывается, что для цепочки с гистерезисными связями при высокой амплитуде воздействия кривая энергетического спектра в достаточной степени соответствует гипотезе Колмогорова. Далее проводится расчет амплитудно-частотных характеристик системы в условиях гистерезисного воздействия с помощью метода ”сканирования” частотой. В результате численных экспериментов идентифицированы диапазоны частот внешнего воздействия, которым отвечают хаотическое поведение осцилляторов и их синхронизация.