Статья: ЗАДАЧА ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ БИРЖЕВЫХ ЗАЯВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ (2026)

Читать онлайн

Задача об оптимальном исполнении биржевых заявок является одной из самых важных для всех институциональных инвесторов как зарубежных, так и российского фондового рынка. Представлен подход для поиска оптимальной торговой стратегии, основанный на глубоком обучении с подкреплением (RL). Для анализа и моделирования среды мы используем исторические потоки входящих заявок на Московской бирже за апрель 2025 года для акций обыкновенных ПАО «Аэрофлот» (AFLT). Главные нововведения в рассматриваемой модели заключаются в более полном описании текущего рыночного состояния и применении более сложных моделей ценового влияния, приближающих условия торговли в моделируемой среде к реальным. Основные компоненты, используемые в модели, – состояние таблицы котировок, пропагатор и зависящая от объема исполнения функция временного влияния, – являются важными факторами принятия решений агента. Для того чтобы сделать систему принятия решений более прозрачной, мы исследуем вопрос важности признаков состояния среды, применяя аппарат теории игр и рассчитывая значения Шепли для каждого признака. Полученные результаты показывают, что RL-решение в рамках представленной модели оказывается лучше тривиальных стратегий в терминах дефицита исполнения, а также что принятие решения зависит от текущего состояния таблицы котировок

Ключевые фразы: оптимальное исполнение, московская биржа, обучение с подкреплением, дефицит исполнения, ценовое влияние
Автор (ы): Половников Дмитрий Сергеевич (Polovnikov D. S.), Семенов Михаил Евгеньевич (Semenov M. E.)
Журнал: УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ: СБОРНИК ТРУДОВ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Нанотехнология
УДК
004.89. Прикладные системы искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы, обладающие знаниями
Для цитирования:
ПОЛОВНИКОВ Д. С., СЕМЕНОВ М. Е. ЗАДАЧА ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ БИРЖЕВЫХ ЗАЯВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ // УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ: СБОРНИК ТРУДОВ. 2026. № 119
Текстовый фрагмент статьи
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.