МЕТОДИКА ПРЕСЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (2026)
В статье рассматривается проблема противодействия финансовым правонарушениям с использованием цифровых активов в российских кредитных организациях. Авторами предложена экономико-математическая модель оценки интегрального риска клиента и транзакции, основанная на линейной аддитивной свертке семи факторов.
Целью статьи является разработка экономически обоснованной методики риск-ориентированного контроля операций с цифровыми активами в кредитных организациях, позволяющую дифференцировать клиентов и транзакции по уровню риска без полного запрета на проведение таких операций, подтверждение гипотезы о целесообразности разработки такой модели.
Методами исследования выступают экономико-математическое моделирование, сценарный анализ, сравнительный анализ и анализ финансовой отчётности.
В результате работы была построена семифакторная модель интегрального риска клиента и транзакции, разработан алгоритм работы подразделения с такой моделью, выполнен сценарный расчет NPV.
Выводы: выдвинутая гипотеза была частично подтверждена. Предложенная модель эффективна только для крупных системно значимых и подсанкционных банков.
Издание:
ЭКОНОМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Выпуск:
Том 16, № 4A (2026)