Публикации автора

В условиях высокой неопределенности для качественного анализа текущих тенденций развития региональной экономики и своевременного выявления происходящих в ней изменений актуальность приобретает разработка высокочастотного опережающего индикатора для валового регионального продукта, который публикуется только с годовой периодичностью. Одним из подходов к получению такого индикатора является темпоральное (временное) дезагрегирование, методы которого хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике для дезагрегации валового внутреннего продукта. В то же время отмечается недостаток исследований, направленных на апробацию методов темпорального дезагрегирования экономических временных рядов на региональном уровне. Цель. Разработка методом темпорального дезагрегирования ненаблюдаемого индикатора с ежемесячной периодичностью, обеспечивающего высокую точность аппроксимации годовых значений ВРП. Материалы и методы. Основу исследования составили официальные данные Росстата разной периодичности, характеризующие экономический рост в Республике Башкортостан, данные мониторинга предприятий Банка России. Использовались методы X-13ARIMA-SEATS для сезонной корректировки, методы и модели темпорального дезагрегирования (Чоу-Лина, Литтермана и Фернандеса) и модели авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего ARIMA для краткосрочного прогноза. Результаты. Приведены результаты темпорального дезагрегирования ВРП Республики Башкортостан. Лучшая спецификация оценена классическим методом Чоу-Лина и включает показатели, характеризующие промышленное производство, розничную торговлю, а также опросы предприятий об изменении валютного курса рубля. Краткосрочный прогноз опережающего ежемесячного индикатора ВРП получен с помощью модели ARIMA. Годовой прогноз ВРП на основе комбинации методов темпорального дезагрегирования и ARIMA обладает лучшим качеством вневыборочного прогноза по сравнению с моделью случайного блуждания при периоде упреждения до двух лет. Выводы. В исследовании успешно апробированы методы темпорального дезагрегирования для ВРП Республики Башкортостан. Практическая значимость состоит в формировании надежных прогнозных оценок ВРП с учетом имеющихся высокочастотных данных для текущего экономического анализа. Показано, что использование в анализе оперативных данных опросов предприятий позволяет улучшить качество прогноза ВРП.