Введение. Исследованию спилловер-эффектов во многих отраслях экономики посвящено большое количество работ. Однако переливы инфляции на региональных данных России изучаются впервые.
Теоретический анализ. Данное исследование направлено на изучение перетоков инфляции в совокупной и 12 подгруппах ИПЦ в 26 регионов РФ. Для достижения этой цели мы используем методологию Diebold и Yilmaz (далее D-Y) для количественной оценки спилловер-эффекта для индекса потребительских цен. D-Y предложили для характеристики связности системы на различных уровнях, от попарного до общесистемного, рассчитывать ряд индексов, основанных на разложении дисперсии модели векторной авторегрессии. Разложение дисперсии показывает, какая часть будущей неопределенности региона i связана с шоками региона j. В статье реализованы три векторные авторегрессионные модели (VAR) с прореживанием коэффициентов (со штрафом) – модели Elastic Net, Lasso и Ridge VAR.
Эмпирический анализ. Исследуется динамическая связь случайных шоков (спилловер-эффектов) инфляции между регионами РФ и устойчивость выбранных методов. Для расчета мер переливов используется методика на основании разложения дисперсии прогноза многомерных временных рядов. Применяются методы кластеризации для выявления пространственных макрорегионов распространения инфляционных переливов.
Результаты. Передача случайных потрясений на региональной основе в период с января 2002 г. по июнь 2024 г. происходит от центральных регионов к Сибири и дальневосточным регионам. Результаты исследования дают новую информацию о неоднородности переливов инфляции между российскими регионами.