Научный архив: статьи

Рассматривается задача анализа связей между доходностями акций фондового рынка. Связь измеряется как традиционным коэффициентом корреляции Пирсона, так и ранговым коэффициентом корреляции Кендалла. Предлагаются различные меры неопределенности выводов о связях на фондовых рынках, основанные на разделении выводов на значимые и допустимые. К предлагаемым мерам неопределенности относятся доля допустимых выводов к общему числу выводов и отношение числа допустимых выводов к числу значимых выводов о связях на фондовых рынках. Эти меры неопределенности разделяются на два типа. Меры первого типа определяются как функции от силы связи и дают подробную информацию об изменении неопределенности выводов о связях на фондовых рынках заданной силы. Меры второго типа или агрегированные показатели неопределенности выводов о связях не зависят от силы связи и характеризуют неопределенность рынка в целом. Проводится сравнение неопределенности выводов о связях на фондовых рынках России, США, Франции. Показано, что по доле допустимых выводов эти рынки различаются незначительно, независимо от используемого коэффициента корреляции и типа используемой меры неопределенности. Вместе с тем, по отношению числа допустимых к числу значимых выводов о связях фондовый рынок России является значительно более неопределенным. Предлагаемая методика может быть использована для более детального сравнительного анализа неопределенности выводов о связях на фондовых рынках различных стран.

Для решения задачи сравнительного анализа эффективности работы филиалов по небольшому объему наблюдений случайной природы актуальным является непараметрический подход, не требующей вероятностной модели наблюдений. Актуальной также является задача сравнения результатов непараметрического подхода с результатами, полученными в рамках традиционно применяемой Гауссовской модели. Кроме того, актуальной является проблема получения непротиворечивого сравнения группы (не менее трех) филиалов. В настоящее время непараметрический подход и соответствующее сравнение с известными результатами решения рассматриваемой в настоящей работе задачи, полученного в рамках нормальной модели, отсутствуют. Кроме того, поиску методов получения непротиворечивых решений уделяется недостаточно внимания. Настоящая работа в определенном степени закрывает эти пробелы. Для решения этих задач в настоящей работе используются методы непараметрической статистики и теории одновременной проверки многих гипотез. В работе предлагается процедура сравнительного анализа эффективности работы нескольких подразделений сетевой организации по небольшому объему наблюдений, основанная на тестах Манна-Уитни. Проводится сравнение результатов предлагаемой непараметрической процедуры с результатами, основанными на обобщениях тестов Стьюдента. Предлагается способ уменьшения числа возникающих проблем несовместимости, основанный на поиске подходящего уровня значимости. Приводится пример полностью непротиворечивого сравнения эффективности работы филиалов.