Научный архив: статьи

В последние годы на рынке наблюдался рост числа интеграционных сделок, но структурированный подход к объединению предприятий поможет снизить уровень риска, связанного с этим процессом. Целью данного исследования является предложение нового математического инструментария категорной теории систем для описания механизма объединения предприятий, который можно применять для моделирования интеграционных процессов систем любого типа по классификации системной экономической теории. Этот инструментарий позволит выявлять факторы риска таких процессов. Три типа представлений предприятия описаны с использованием методов категорной теории систем, системной экономической теории и операциональной теории управления уровнем риска. Для каждого типа предложены возможные способы моделирования механизмов интеграции предприятий, рассмотренных в данной работе как социально-экономические системы. Идентифицированы факторы риска для нескольких уровней интеграции при выборе механизма объединения через ее внутреннее представление с выделением подсистем предприятия: объектной, средовой, проектной и процессной. Также предложены антирисковые управленческие воздействия для смягчения влияния выявленных факторов риска на деятельность объединенного предприятия. В приложениях приведены основные термины и принципы категорной теории систем, формализованы отношения между системной экономической теорией и категорной теорией систем.

В предлагаемом исследовании проводится междисциплинарный анализ проблемы случайности в различных формах социальной деятельности. Авторы находят существенную взаимосвязь лингвистического анализа с выводами финансовой математики о возможности прогнозирования в условиях неопределенности, что реализует стремление найти стратегию выгодных действий в случайных процессах. Это стремление нашло отражение в смысловом содержании понятия «мартингал». В течение столетий оно использовалось для обозначения особых возможностей управления конной упряжью. Затем им начали называть выигрышные стратегии в различных азартных играх, ведущие к обогащению того, кто ими владеет. Введение в эти стратегии математических расчетов явилось одним из оснований теории вероятности. В середине прошлого века термином «мартингал» стали обозначать процесс накопления капитала при реализации торговой стратегии на финансовом рынке. В последние годы данное понятие характеризует вычисляемые стратегии игры на финансовым рынке. Это открыло возможности формирования версии теории вероятностей, специально приспособленной для моделирования рыночных явлений и процессов. Появление науки о квантовых вычислениях и новых вычислительных возможностей на практике возрождает проблему борьбы с неопределенностью с использованием средств современной цифровизации. Поэтому концепция мартингала как поиска возможностей управлять случайными процессами остается актуальной не только для современной экономической мысли, но и для различных областей социального и гуманитарного знания. Анализ природы случайности и ее различных проявлений оказывается востребованным также в области повседневной жизни современного человека. Это делает его актуальным для образовательных программ экономической и финансовой грамотности населения.

Цель исследования: разработка методов оценки рисков информационной безопасности в условиях неопределенности, описание механизма распространения доверия и правдоподобия по графу атак.
Методы исследования: применение техники мягких вычислений, включая комбинирование свидетельств Демпстера-Шефера, интегрирование по неаддитивным мерам.Полученный результат: разработаны методы оценки рисков и методы оценки ожидаемых потерь в случае, когда факторы риска характеризуются высокой неопределенностью и не позволяют с достаточным обоснованием применить объективные, в частности, вероятностные методы оценки. Исходной информацией служат верхняя и нижняя оценки вероятности реализации риска. С использованием методов теории свидетельств Демпстера-Шефера на графе атак строятся меры доверия и правдоподобия. Описан подход, позволяющий построить меры доверия и правдоподобия в пространстве сценариев атак на основе вероятностных оценок типовых событий информационной безопасности. Показано, как ожидаемый ущерб может быть оценен математическим ожиданием ущерба относительно этих мер с использованием интеграла Шоке. Научная новизна: разработан метод распространения доверия по графу атак. Основой метода служит оригинальный подход к оценке логических комбинаций свидетельств, заданных на бинарных фреймах и представленных дизъюнктивными нормальными формами.